La lista de indicadores técnicos que tenemos a nuestro alcance es cada día más larga. Hay muchos de los que quizás nunca sepamos, hay otros que solo están disponibles en plataformas específicas de un bróker. Hay otros que han sido desarrollados como parte de un sistema, y que funcionan mejor en combinación con otros. Y también están aquellos que se basan en cálculos complejos basados en otros indicadores. El indicador ADX encaja en estas dos últimas descripciones. Hoy revisaremos al ADX indicador de trading que ha ganado popularidad y que es considerado por muchos traders como el “mejor indicador de tendencia”.
Contenido
ADX Indicador de Tendencia
El indicador ADX (Average Directional Index en inglés) o Índice de Promedio Direccional es un indicador usado en análisis técnico con el objetivo de medir la fuerza de la tendencia. El indicador técnico ADX no es direccional, y mide la fuerza de tendencia sin importar si es al alza o a la baja. Usualmente es dibujado en una ventana adicional con dos líneas conocidas como DMI (Directional Moving Indicator) o Indicador de Movimiento Direccional, de ahí que también se le llame indicador ADX DMI.
El ADX indicador es útil para determinar cuando el precio está dentro de una tendencia fuerte. En muchos casos se considera como el indicador de tendencia definitivo. El ADX es el indicador principal de un sistema de trading compuesto de cinco indicadores técnicos desarrollados por J. Welles Wilder, Jr., y se calcula usando los indicadores que componen todo el sistema de trading.
Fórmula y valores del ADX indicador
El indicador ADX tiene tres líneas, y por tanto cada una debe ser calculada, para hacerlo seguiremos los siguientes pasos:
- Calcular el Rango Verdadero, +DI y -DI.
- El rango verdadero es el mayor de:
- Máximo actual – Mínimo actual
- Máximo Actual – Cierre previo (absoluto)
- Mínimo actual – Cierre previo (absoluto)
- +DI:
- Máximo actual – Máximo anterior
- -DI:
- Mínimo actual – Mínimo anterior
- El rango verdadero es el mayor de:
- Suavizar el RV, +DI y DI. Para mostrar el ejemplo usaremos solo el RV:
- Sumar el RV de N periodos = RVN
- RVN-(RVN/N) + RV actual
- Dividir el +DI suavizado entre el RV y multiplicar por 100
- Dividir el -DI suavizado entre el RV y multiplicar por 100
- Calcular DX = (+DI- -DI) / (+DI + -DI) y se multiplica por 100. Se expresa en absoluto.
- Calcular el ADX. El primer valor es un promedio de DX en el número de periodos específico. Los siguientes valores se obtienen al suavizar los valores previos de ADX por el número de periodos -1, se suma el DX actual y se divide el resultado entre el número de periodos específico. Normalmente se hace a 14 periodos.
Interpretación ADX indicador
La principal interpretación del ADX indicador es para cuantificar la fuerza de la tendencia. Así, los traders encuentran las tendencias donde es más probable que tengan éxito y donde más ganancias pueden obtener. Los valores también son importantes para distinguir entre condiciones de tendencia y donde no hay tendencia. Veamos los rangos de valores y su interpretación:
ADX entre 0 y 25 – Ausencia de tendencia o tendencia débil
ADX entre 25 y 50 – Tendencia fuerte
ADX entre 50 y 75 – Tendencia muy fuerte
ADX entre 75 y 100 – Tendencia extremadamente fuerte
La mayoría de los traders evita tomar posiciones cuando al ADX está entre 0 y 25, sobre todo si sus indicadores se basan en la tendencia. A partir de 25 consideran la toma de posiciones y obviamente superando 50 se convence totalmente de que la tendencia es su amiga.
Generalmente, si el ADX indicador es menor a 25 el precio está en consolidación, no obstante, es importante identificar la dirección de la línea de ADX. Quizás se encuentre en menos de 25, pero si empieza a incrementarse, es probable que se inicie una nueva tendencia y esta cobre fuerza. También hay que estar atentos a los picos del ADX, picos menores no significan que la tendencia se reversa, pero si que está perdiendo fuerza.
Indicador ADX MetaTrader 4 y MetaTrader 5
El indicador forex ADX es uno de los indicadores básicos en MT4 y MT5 y es muy fácil activarlo. Veamos primero la plataforma Meta Trader 4. No es necesario descargar indicador ADX para MT4, pero hay que hacer lo siguiente:
Vamos a Insertar -> Indicadores -> Tendenciales -> Average Directional Movement Index
Damos click y aparece la siguiente ventana que nos permite configurar indicador ADX forex:
Como se mencionó, el número de periodos predeterminados es de 14. Podemos cambiar también los colores y el estilo de la línea. Yo he cambiado los colores predeterminados para distinguir las líneas del indicador. Después de hacer los ajustes deseados damos click en Aceptar, y el indicador aparecerá en una ventana adicional, debajo de la gráfica:
Tampoco es necesario descargar indicador ADX para mt5, y seguimos un proceso parecido como en el indicador ADX mt4:
Insertar -> Indicadores -> Tendencia -> Average Directional Movement Index
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En el caso de MT5 también es posible encontrar el ADX indicador en la ventana de personalizar, y aparecerá tal cual como ADX:
De cualquier forma, aparecerá la siguiente ventana:
Igual que en MT4, en el indicador ADX MT5 podemos cambiar los parámetros. Después, damos click en Aceptar y aparece el indicador:
Ejemplos de señales generadas por el indicador ADX
Cabe señalar que el ADX indicador no se usa como tal para generar señales de trading, sino más bien para tener un mayor grado de confianza en la decisión que tomemos basada en otro indicador. El indicador ADX solo nos confirmará la fuerza de la tendencia, pero rara vez nos dirá si vender o comprar.
No obstante, sé de una estrategia muy sencilla que se puede usar basada únicamente en el ADX indicador:
¿Cuándo comprar?
Hay que comprar si el +DI es superior al -DI y la tendencia es fuertemente alcista, veamos un ejemplo:
El 20 de febrero de 2018 a las 12:00 (GMT+1), el USDSEK marcó un precio de apertura de 8.07512. El ADX se encontraba en 35.82, tendencia fuerte al alza y el +DI era claramente superior al -DI. Este escenario es señalado en círculos anaranjados. Se sale de la posición cuando el -DI es superior al +DI y se pierde fuerza en la tendencia. Situación indicada en morado ocurrida el 26 de febrero a las 8:00 (GMT+1). En este escenario hipotético, la salida hubiera sido en 8.14220, lo que representa una ganancia de 670.8 pips en alrededor de 6 días.
¿Cuándo vender?
Se vende si la línea -DI es superior a +DI y la tendencia es bajista:
El 9 de mayo de 2018 a las 12:30 (GMT+1) el -DI era superior al +DI y el ADX marcó un valor de 38.16 (tendencia fuerte) con precio de 8.74915. Escenario señalado en naranja. Se pudo haber tomado una posición corta. Se sale cuando el +DI se vuelve superior y el ADX va en caída. Esto se cumplió el mismo 9 de mayo, pero a las 21:30 (GMT+1), el precio fue de 8.69627. Escenario señalado en morado. Esta estrategia pudo haber entregado una ganancia de 528.8 pips.
Indicador ADX – fortalezas y debilidades
El ADX indicador de análisis técnico es un componente de un sistema más completo de trading. Su principal debilidad está en que por sí solo, únicamente nos indica la fuerza de la tendencia, pero pocas veces nos dice que posición tomar en el mercado.
Usarlo de forma aislada es prácticamente inútil y poco seguro. Además, otra de sus debilidades está en la complejidad de su cálculo y la comprensión de las matemáticas detrás de este. Aunado a eso, está el margen de error que absolutamente todos los indicadores poseen de forma implícita. Ninguno es perfecto.
Sin embargo, también puede ser una herramienta de gran utilidad. Si se combina con algún oscilador como el MACD o el estocástico puede ayudar a encontrar puntos donde se pierde la fuerza de la tendencia y donde el estocástico anticipa un cambio de dirección. Incluso, con análisis más complejos de patrones, pueden encontrarse divergencias útiles en relación con el MACD.
Su principal fortaleza está en su propio origen. Si se combina con el sistema desarrollado por J. Welles Wilder, Jr., el panorama se abre y las probabilidades de éxito aumentan de forma exponencial.
Average Directional Index (resumen)
El ADX indicador (Average Directional Index en inglés) o Índice de Promedio Direccional es un indicador usado en análisis técnico con el objetivo de cuantificar la fuerza de la tendencia. ADX indicador es útil para determinar cuando el precio está dentro de una tendencia fuerte. El indicador tendencia ADX, es el principal indicador de un sistema de trading compuesto de cinco indicadores técnicos desarrollados por J. Welles Wilder, Jr.
Normalmente se usa en combinación con otros indicadores u osciladores y nos sirve para confirmar una posición, por la fuerza que tenga la tendencia, y no por que nos muestre señales precisas de compra o venta. Empero, se han desarrollado estrategias básicas donde haciendo uso de sus tres líneas, se pueden encontrar situaciones claras de cuando entrar y cuando salir del mercado. Como se mencionó, no es necesario descargar indicador ADX, ya que viene dentro del paquete de indicadores de tendencia de MetaTrader y aparece como “indicador de tendencia MT4” o “indicador de tendencia MT5” según la plataforma que se use.
